[차트이론] 스토캐스틱 (Stochastic)

스토캐스틱 개념과 특징

가격 등락의 중심으로 가격이 회귀하려는 성질을 의미한다. 아래의 그림에서보면 지지선인 1000원과 저항선인 2000원의 채널 사이에 있는 1500원으로 회귀하려는 성질이 스토캐스틱이라 할 수 있다.

위 그림을 보면 직관적으로 1000원에 사서 2000원에 팔면 되는 것으로 보인다. 하지만 실제로는 가격의 최고점과 최저점을 예측하기 어렵기 때문에 상승확률이 높은 1500원 이하에서 매수하고 하락 확률이 높은 1500원 이상에서 매도하는 전략을 짜면 더 빈번한 수익을 얻을 수 있다.

 

스토캐스틱 구성

크게 %K, %D라는 2가지 요소로 구성된다.

%K

어렵지 않다. 1000원과 2000원 사이를 파동으로 볼 수 있다. %K는 쉽게 말해 현재 가격이 파동의 몇 퍼센트의 위치에 와있느냐는 것이다. 1000원을 파동의 시작으로보면 1200원은 파동시작의 20%지점에 있다 볼 수 있다. 따라서 %K = 20%이다. 일반적으로 %K가 20% 이하면 침체고 80% 이상이면 과열로 분석한다.

%D

한 마디로 그냥 이동평균선이 아니라 %K의 이동평균선이다.

Slow %D 5는 %K의 5일 이동평균선이라는 것이다.

이동평균선을 알고 있다면, %K가 %D로부터 수렴과 발산 계속 할 것이라는 알 수 있다. 수렴과 발산이 이루어지다보면 %K와 %D 사이에서 골든크로스와 데드크로스가 나오게 된다.

 

스토캐스틱의 종류

스토캐스틱은 크게 2가지 종류인 Stochastic fast, Stochastic slow가 있다. 차이점은 Stochastic fast는 5일간의 가격 변동(%K 5)과 %K의 3일 이평선으로 이루어진(%D 3)차트이다. 하지만 fast의 경우 가격변동에 민감하다. 때문에 이를 보완하고자 Stochastic slow를 사용한다.

 

Stochastic slow는 12일간의 가격 평균인 %K 12를 사용하고, %K의 이동평균선은 5일 평균으로 사용한다. 때문에 fast에 비해 더 완만한 곡선을 보여주는 것이 특징이다.

 

스토캐스틱 사용법

이더리움 1일 봉

스토캐스틱을 활용한 매매법은 빨간지점에서 사고 파란지점에서 팔면된다. 빨간지점은 12일간의 가격 평균보다 5일간의 이동평균선이 더 내려 왔기 때문에 상승(회귀)할 것이라 예측할 수 있다. 반면 파란지점은 12일간의 가격 평균이 5일간의 이동평균선보다 더 높기 때문에 하락(회귀)할 것이라 예측할 수 있다.

 

스토캐스틱에서는 과열은 80, 침체는 20을 기준으로 한다. 따라서 %K가 과열되면 매도, %K가 침체되면 매수하는 전략을 취한다.

 

또한 스토캐스틱은 골든크로스와 데드크로스를 활용한 매매전략을 취할 수 있다. 아래와 같이 5일 이동평균선이 12일간의 가격 평균보다 낮았다가 변화하려는 시점에 매수하고, 5일 이동평균선이 12일간의 가격 평균보다 높다가 변화하는 시점에 매도하는 것이다.

 

하지만 이런 스토캐스틱을 활용한 매매법이 수익률 측면에서 유리하다 볼 수 없다. 단순히 추세 전환의 시작점을 찾을 때 유용하고, 매매 선택지를 줄여주는 효과가 있다. 주로 횡보장이나 추세가 없는 박스권에서 적중률이 높은 편이다.

 

스토캐스틱을 통해 아래의 항목에 활용 가능하다.

• 다이버전스를 이용한 추세전환 분석
• 과매수/과매도 판단
• %K/%d 선의 교차 지점을 통해 진입 시점 판단

 

 

Reference

[1] https://monstock.tistory.com/173

[2] https://monstock.tistory.com/174?category=862767

[3] https://m.blog.naver.com/whtjdcks0414/221418132334